Pine Script笔记归档

1.简介

量化交易平台 TrendingView  (opens new window)是一个支持多种资产的投资平台，很多人在上面分享对于股票，外汇，数据货币等资产的投资观点，难得的是在上面能找到很多人的交易策略。

TrendingView 使用的是自己开发的Pine 语言作为脚本，这一点和MT4 开发的mql4 很像。用户可以自己编写脚本和策略，并与其他人分享。Pine 直观给我的印象比Mql4 更加简单，更加关注于策略本身，而不是编程技巧。

此外，Pine语言编辑器没有那么强大的debug 功能，这对于一开始上手练习来说，不是那么方便。不过它一直在更新，发展的很快。

TrendingView 对接了很多经纪商，使得它支持的交易品种很丰富，而且它的图表功能很强大。

2.脚本结构

指明用的Pine 脚本版本

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//@version=4

Pine 可以分为study脚本 和 strategy 脚本（指标&策略） study 脚本必须包含 plot,plotshape,barcolor,line.new 等输出 strategy 脚本包含 strategy.* 即交易函数

3.换行

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//例子1 换行需要空格
a = open+
      high+
        low
// 例子2 换行中不能有注释
a = open+
       high // 此处加注释会出问题
// 例子3 函数内换行，空行必须要超过一个Tab（或者4个空格）
label.new(bar_index, na, yloc=yloc.abovebar, text=t,
     color=hist ? color.green : color.red)
// 这里空格必须超过4个

4.运算符

  • 算术： + - * / %

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    1/2 = 0 1/2.0 = 0.5

  • 比较: == !=

  • 逻辑: not and or

  • 三元运算符：

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    condition ? result1 : result2
    iff(condition, result1, result2)
    //有房？嫁:有车？: 嫁:帅？嫁: 不嫁

[] 运算符(History reference operator) close 代表最新的价格，close[1]代表了历史价格。

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close = close[0] //显示的是最新的收盘价

除此之外，Pine脚本里面还有一个变量 bar_index，记录着bar的数目，编号自左向右，从0开始。bar_index = (bar数量)N-1。

5.函数

Pine 脚本中包含了大量的自建函数，用户还可以自定义函数、

  • 单行函数

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    f(x,y) => x+y

    Pine Script 的函数不支持递归
    即，不允许在函数中再次调用自己本身

  • 多行函数

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    geom_average(x, y) =>
        a = x*x
        b = y*y
        sqrt(a + b)
    • Pine Script 需要（一个Tab 或者4空格，TrendingView 会自动用4个空格来替换掉Tab）来划定函数的范围
    • 最后一行的表达式或 变量作为函数的输出结果

5.1.函数的注意事项

当在函数块中使用函数或者历史数据信息的时候要注意。因为所使用的历史信息是每一次连续调用生成的。

如果函数并不是在每一根柱线上都调用，那么数据生成就会出现错误。

6.变量声明&语句statement

6.1.var

  • Pine 语言中变量定义的方式有两种： = 和 var

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    a = 1 // a为整形
    float a = 1 // a为浮点型
    var a = 0
    var int a = 0
    b = na //出错

    变量定义的时候，需要指明变量的类型(或者 等式右侧表达式能指明类型亦可)
    na 没有特定的类型，所以赋值时会出错

  • var 关键词
    var 是用于分配和一次性初始化变量的关键词。

不含var 关键词的变量在每次数据更新的时候都会覆盖变量的值。使用了var 关键词的变量，在数据更新中，可以“保持状态”。 举例

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//@version=4
study("Var keyword example")
var a = close
var b = 0.0
var c = 0.0
var green_bars_count = 0
if close > open
	var x = close
	b := x
	green_bars_count := green_bars_count + 1
	if green_bars_count >= 10
		var y = close
		c := y
plot(a)
plot(b)
plot(c)

变量 ‘a’ 保持系列中每个柱线的第一根柱线的收盘价。

变量 ‘b’保持系列中第一个“绿色”价格棒的收盘价。

变量 ‘c’保持系列中第十个“绿色”条的收盘价。

即a,b,c 都是一个常数。

去除var 的话，a,b,c 会随着价格变化而变化

6.2.if语句

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// This code compiles
x = if close > open
    close
else
    open
// This code doesn't compile
x = if close > open
    close
else
    "open"

需要注意的是，与python不同，Pine要求，then 和 else语句返回的值的类型是相同的。在上面的第二个例子中，close 和 “open” 一个是float Series，另一个是string，不同类型的话，编译会出错。

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  x = if close > open
    close
// If current close > current open, then x = close.
// Otherwise the x = na.

if 语句中可以忽略else，但是系统会默认赋值（na,false,””）

6.3.for语句

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for i = 1 to length-1
     sum := sum + price[i]

7.执行模型

Pine代码是根据价格信息计算的。但是价格信息并不是完整加载的，用户可以一直向左滑动图表，直到最早的一根柱子（Pro 用户可以在图表上加载10000左右，免费用户可以加载5000根柱子）

8.实时数据的计算

Pine指标计算实时数据的时候和计算历史数据略有不同，因为实时数据会有addtional commit(?)和rollback action(?)

在实时数据的处理过程中，柱线的每一次变动都会引起Pine 指标的计算

rollback : 在每一根柱线更新时发生
commit : 在每一根柱线关闭时发生
对于判断柱线的状态，Pine中有一系列的自建函数 barstate.* 来显示当前柱线的状态。

9.Context switching and the security function

security 函数可以用于按照特定要求请求数据

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//@version=4
study("Example security 1", overlay=true)
ibm_15 = security("NYSE:IBM", "15", close)
plot(ibm_15)
  • symbol (string)商品代码。

商品代码可以包含数据提供商信息，也可以不含

如 “NYSE:IBM”,”BATS:IBM”,”IBM”(如不提供，默认使用BATS)

syminfo.ticker (opens new window)and syminfo.tickerid (opens new window)是表示当前图标上的商品代码，syminfo.ticker是不含数据供应商信息，syminfo.tickerid是包含供应商信息。Pine教程建议使用后者，为了避免数据的模糊性

  • resolution (string)分辨率/timeframe时间周期

    • 分钟级：1，5，10，21，60，120，等等
    • 日级: D,1D,2D 等等
    • 周级：W，1W，2W
    • 月级：M，1M，2M
    • timeframe.period 记录当前图标时间周期

  • expression (series)计数并从 security (opens new window)调用返回的表达式。

如果仅仅是获取收盘价数据，我们可以用security('EURUSD','D',close)

但是，expression能给我们提供更加丰富的操作，比如，我们需要知道，EURUSD相对于GBPUSD 上涨的幅度

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//@version=4
study(title = "Advance Decline Ratio", shorttitle="ADR")
ratio(t1, t2, source) =>
    s1 = security(t1, timeframe.period, source)
    s2 = security(t2, timeframe.period, source)
    s1 / s2
plot(ratio("GBPUSD", "EURUSD", close-open))

在security数据应用到当前图表上的时候，有两个控制，一个是gaps，另一个是lookahead

  • gaps (const bool)默认值为barmerge.gaps_off (opens new window)。可以理解为数据平滑的操作，因为数据中会存在空值（na），在gaps_off的情况下，na会被离它最近的非空值所替代，也就不会出现间隔（gap）的情况

  • lookahead (const bool)默认值为barmerge.lookahead_off (opens new window)。
    合并所请求数据位置的策略。 请求的条形图与当前的条形图按照k线开盘时间合并。 这种合并策略可能导致从“未来”获取数据计算历史的不良影响。 这在回溯测试策略中不被接受，但在指标中可使用。

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    //@version=4
    study('My Script', overlay=true)
    a = security(syminfo.tickerid, '60', low, lookahead=barmerge.lookahead_off)
    plot(a, color=color.red)
    b = security(syminfo.tickerid, '60', low, lookahead=barmerge.lookahead_on)
    plot(b, color=color.lime)

10.bar state.* 变量

  • barstate.isfirst 当前k线为k线组的第一条k线

  • barstate.islast 当前k线为k线组的最后一条k线

  • barstate.ishistory 当前k线为历史k线

  • batstate.isrealtime 当前k线为实时k线

  • barstate.isnew 新K线的第一次更新

  • batstate.isconfirmed =当前k线的最后(关闭)更新
    不建议在security (opens new window)表达式中使用barstate.isconfirmed

所有的历史柱线都曾被认为是新的柱线，因为脚本是依次执行的。当柱线第一更开盘价生成的时候，认为此柱线是新的。

11.会话和时间信息

Pine 提供方法来生成 交易区间，时间和日期的信息。

time(变量): 返回的是时间戳格式

time(函数)：time(resolution, session) → series 返回的是按照session 格式返回的时间，如果不在session时间段的话便会返回na值

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//@version=4
study("Time", overlay=true)
t1 = time(timeframe.period, "0000-0000")
bgcolor(t1 ? color.blue : na)

交易区间的格式有：

  • 0000-0000:1234567 24小时交易，时间从午夜0点开始
  • 0000-0000:23456 工作日24小时交易
  • 1700-1700：24小时交易，时间从17点开始
  • 0930-1700:146 交易时间为09:30~17:00，交易时间在周日（1），周三（4），周五（6）
  • 24x7 等价于 0000-0000:1234567
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    // 判断是否为30min的新柱线
    //@version=4
    study("new 30 min bar")
    is_newbar(res) =>
        t = time(res)
        not na(t) and (na(t[1]) or t > t[1])
    plot(is_newbar("30") ? 1 : 0)

用到的函数变量和类型：

  • time：UNIX格式的当前k线时间
  • timenow：UNIX格式的当前时间
  • syminfo.timezone：时区

当前K线用到的变量：

  • year/month/weekofyear
  • dayofmonth
  • dayofweek（sunday,monday 等）
  • hour/minute/secondzh

创建时间：

12.策略编写

12.1backtesting & forwardtesting

strategy脚本是可以产生交易订单的Pine 脚本。利用strategy 可以做策略回测（backtesting）和 模拟交易（forwardtesting）

无论backtesting 还是forwardtesting，计算都是默认发生在K线收盘的时候，但是在forwardtesting 的时候，可以选择在每一个tick发生的时候，都运行一次。

做法一是调整strategy的 Setting/Properties，或者修改代码，添加strategy(... ,calc_on_every_tick=true ) ，此外还可以选择在每笔订单完成之后计算strategy(... , calc_on_order_fills=true)

12.2.经纪商模拟

仅仅只有OHLC数据的话，K线内数据的生成有一套逻辑，如果最高价更接近开盘价，生成顺序是 open->high->low->close，此外还假设价格是没有gaps的

12.3.订单生成命令

12.3.1.strategy.entry 订单生成函数

这是进入市场的命令。 如果具有相同ID的订单已经挂起，则可修改订单。 如果没有指定ID的订单，则会发出新的订单。

要取消/停用预挂单，应使用命令strategy.cancel (opens new window)或strategy.cancel_all (opens new window)。

与函数strategy.order (opens new window)相比，strategy.entry (opens new window)功能受金字塔影响，可以正确反转市场位置。 如果“Limit”和“stop”参数均为“NaN”，则订单类型为市场订单。

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strategy.entry(id, long, qty, limit, stop, oca_name, oca_type, comment, when) → void
12.3.2.strategy.exit 订单退出函数
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strategy.exit(id, from_entry, qty, qty_percent, profit, limit, loss, stop, trail_price, trail_points, trail_offset, oca_name, comment, when) → void

这是一个退出指定进场或整个市场地位的命令，重点区分它和strategy.close 的不同

  • id(string): 订单的标识符。
  • from_entry(string): 这里填入要平仓的订单的标识符，默认为空。
  • qty: 平仓手数(弄清楚合约的大小)
  • qty_percent: 平台的比例
  • profit: 获利点数(一定搞清楚单位是点还是步)
  • limit: 与profit 相似，limit约定获利的价格
  • loss:止损点数
  • stop:与loss 相似，stop约定止损的价格
  • tail.*: 指明跟踪指数
12.3.3.strategy.order

这条命令可以生成开仓也可以生成平仓命令，但是它不受金字塔影响。它的作用就是弥补strategy.entry 和 strategy.exit 函数的不灵活性。

12.4.风险管理

strategy.risk.* 一系列函数，可以帮助进行风险管理。当风险管理规则被激活的时候，没有订单会生成。

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//@version=4
strategy("multi risk demo", overlay=true, pyramiding=10, calc_on_order_fills = true)
if year > 2014
    strategy.entry("LE", strategy.long)
strategy.risk.max_intraday_filled_orders(5)
strategy.risk.max_intraday_filled_orders(2)
  • strategy.risk.max_intraday_filled_orders(2)
    限制一天成交的最大的交易单数，一旦达到，所有未成交订单全部取消，成交订单关闭。并且一直关闭交易直到本交易日结束。

13.指标重绘

历史数据仅仅包含OHLC，不包含线内的运动。这会导致的问题是，历史数据上的回测和实时数据不一致的情况。

另外一个担心是，未来函数的使用。这里尤其要关注security 函数，此函数可能会错误的引入未来的信息。

14.绘图

Pine V4 中存在两种绘图类型：label 和 line。

注：用户的绘图和 编程绘图是不一样的，编程得到的绘图是不能用鼠标修改的。

和指标绘图函数(plot,plotshape,plotchar) 不一样的是，绘图函数可以在图表右侧没有K线的地方。

14.1.label

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label.new(x, y, text, xloc, yloc, color, style, textcolor, size) → series[label]
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//@version=4
study("My Script", overlay=true)
label.new(bar_index, high, style=label.style_none,
          text="x=" + tostring(bar_index) + "\ny=" + tostring(high))

  • x的位置是用bar_index 标识的，此时xloc 的默认值为xloc.barindex

  • y的位置是最高价

  • xloc取值：xloc.bar_index(默认) 和 xloc.bar_time

  • yloc取值：

    • yloc.price 传入此函数，需要输入y值
    • yloc.abovebar,yloc.belowbar 启动时，y值会失效。标签在图表上部或者下部

  • style: 很多种，可能用到比较多的有label.style_none，无底色

14.2.line

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line.new(x1, y1, x2, y2, xloc, extend, color, style, width) → series[line]
  • extend: extend.none/extend.right/extend.left

15.尾巴